Ein Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhängige Nutzenfunktionen

Name: Ein Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhängige Nutzenfunktionen
Author: Andreas Löffler

Mikroökonomische Fundierung

Paperback Duits 2001 2001e druk 9783824490622

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Samenvatting

Andreas Löffler analysiert die Frage, ob und wie eine Risikoaversion bei µ-s-Präferenzen definiert werden kann und zeigt, dass die Risikoaversion durch die neueren Vorstellungen eines beschränkt rationalen Verhaltens ("Geldillusion") überwunden werden kann.

Specificaties

ISBN13:9783824490622

Taal:Duits

Bindwijze:paperback

Aantal pagina's:156

Uitgever:Deutscher Universitätsverlag

Druk:2001

Hoofdrubriek:Economie, Algemeen management, Organisatiekunde

Serie:neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf)

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Inhoudsopgave

1 Das µ-?-Modell.- 1.1 Das entscheidungstheoretische Grundmodell.- 1.2 Annahmen des µ-?-Modells.- 1.3 Arbitragefreie Preise und das Existenzproblem.- 1.4 Exkurs: Lagrangeansatz und µ-?-Modell.- 1.5 µ-?-Modell und Bernoulli-Modell.- 2 Das Risikoaversionsparadox im µ-?-Modell.- 2.1 Absolute Risikoaversion.- 2.2 Relative Risikoaversion.- 2.3 Empirische Ergebnisse und die Arrow-Hypothese.- 2.4 Relative Risikoaversion im µ-?-Modell — ein Paradox.- 3 Vermögensabhängige Nutzenfunktionenen.- 3.1 Eine Lösung des Risikoaversionsparadoxes.- 3.2 Theorie offenbarter Präferenz.- 3.3 Walds Axiom in experimentellen Studien.- 4 Zusammenfassung und Ausblick.- Literatur.